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使用区块链指标进行更好的技术分析:布林带

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发表时间:2020-05-06 18:58

  技术分析(TA)是资本市场中最受交易员欢迎的机制之一,加密货币市场也不例外。TA的一大优点是,你可以在任何资产类别中找到和批评者一样多的粉丝。在一个新兴的、不成熟的资本市场(如加密货币资产)中,TA已经将自己确立为从加密货币资产行为中提取短期信号的少数可行机制之一。我从来都不是TA的粉丝,但我也不会忽视TA的价值和其热情的社区。最近,我们花了一些时间在IntoTheBlock上,思考了如何使用区块链原生信号来改进一些流行的TA指标。

  将TA和区块链信号结合起来的想法在概念上是微不足道的。加密货币资产有一个独特的特点,即在公共总帐中记录投资者活动的相关部分。这些分类账代表了一个金矿,它能帮助我们了解投资者群体的行为,但现实是TA主要是基于识别反映在资产价格中的短期行为模式。从这个角度来看,区块链指标可以作为基本TA方法结果的自然补充。

  TA和区块链指标的组合可以采取不同的形式。在某些情况下,区块链信号可以作为TA符号的信息丰富向量。在其他场景中,TA方法可以强化区块链指标所表示的模式。我计划在明天的网络研讨会和未来的博客文章中在展开这篇论文。今天,让我们试着用这个领域中最流行的TA指标之一来说明这个概念。

  布林带

  布林带是一个流行的TA指标,用来衡量价格时间序列的平均回归模式。该指标由金融分析师约翰•博林格(John Bollinger)于1980年提出,它定义了一组与简单移动平均线(SMA)有两个标准偏差(正的和负的)的直线。从概念上讲,布林带是衡量价格与中心价格之间的距离。从概念上讲,在触发回归均值的冲动之前,布林带是衡量价格从移动平均线(SMA)所示的一个集中趋势点走多远的一个指标。布林带随着价格的波动而扩大和缩小。

  从可操作性的角度来看,布林带被认为是市场买卖偏离的信号。从这个角度看,交易员将价格升至上方区间视为市场超买的信号。同样,价格越接近较低的波动区间,市场越超卖。

  下面的图表说明了布林带与比特币的使用。

  用区块链指示器补充布林带

  最常用的布林带是通过分析潜在的超买和超卖趋势来检测平均反转模式。对区块链活动的分析可以为这些模式提供非常独特的视角,它们超越了简单的价格趋势。有许多区块链分析方法可以用来检测超买和超卖的活动,我想举例说明两个包含在当前版本的IntoTheBlock平台。

  围绕当前价格的进出资金提供了对接近当前价格(+-15%距离)活跃投资者的盈利能力的分析。绿色的代表实现收益的投资者群体,而红色的代表投资者群体,他们的头寸与当前价格相比处于亏损状态。随着时间的推移,这两组之间的巨大差异可以代表超买和超卖活动的指标。

  另一个有趣的超买或超卖信号可以通过分析进出交易所的流量来推断。IntoTheBlock的netflow分析监控属于一个交易所的不同类型地址中的资金,如存款地址、取款地址、冷钱包和热钱包。大量资金流入交易所通常会先于清算,而大量资金流出则可能与持有模式有关。从这个角度看,外汇流量的变化可以被视为超买或超卖的信号。

  如何结合这些区块链信号来进行布林带分析。一个非常简单的解释可能是,区块链信号提供了一个超卖和超买活动的平稳信号,而布林带可以通过观察短期条件来加强这种分析。

  一个更有野心的方法可能是在一些关键的区块链盈利能力指标中创建一个新的布林带。在以后的文章中会有更多相关内容。


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